ЦБ объявил о новой системе расчета курса доллара после санкций против Мосбиржи

Банк России назвал новый метод расчета курса иностранной валюты после введенных против Мосбиржи санкций.

В июне США внесли Московскую биржу в свой новый санкционный список. В него попали в общей сложности 300 физических и юридических лиц.

После ограничительных мер, принятых в отношении Мосбиржи, регулятор разработал схему, согласно которой курсы доллара и евро будут определяться на основе данных о внебиржевых сделках между банками, которые заключены в течение дня до 15:30 по московскому времени, пишут «Ведомости».

При этом ЦБ решил не использовать все данные от кредитных учреждений. Банк России выбрал подход, согласно которому значения курсов, выходящие за рамки среднего диапазона, будут исключены. В частности, в формуле будет использоваться учет нижних и верхних значений сделок с долларом и евро.

Экстремальными курсами ЦБ будет считать нижний 25%-й персентиль, при этом вычитая разницу между максимальными и минимальными значениями, умноженную на коэффициент 1,5. Таким образом, если нижний 25%-й курс составляет 90 рублей за один доллар, а верхний 75% – 95 рублей за доллар, то минимальная граница будет определяться как 82,5 рублей за один доллар.

Как отметил в комментарии изданию источник, близкий к одному из крупных российских банков, данный подход необходим для снижения рисков манипуляций, когда несколько игроков рынка могут провести сделки, способные значительно изменить официальный курс.

После фильтрации значений из среднего диапазона регулятор осуществит их «взвешивание», принимая во внимание объем проведенных транзакций. Это подразумевает, что более крупные сделки будут оказывать большее влияние на официальный курс по сравнению с малыми.

Другой важный фактор — моделирование стрессового сценария для курсообразования. Банк России допускает, что на валютном рынке могут работать ограниченное количество банков (менее трех). В случае сделок между двумя участниками будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня, используя алгоритм, схожий с базовым. То есть результаты сделок за два дня будут взвешиваться по объему.

Однако собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией, разъяснил, что такой вариант расчета маловероятен, но в методологических соображениях его учитывать нужно.

Отмечается, что стоимость остальных валют, помимо юаня, который определяется на основании биржевых торгов, будет устанавливаться в соответствии с их соотношением к официальному курсу доллара, установленному Банком России. Это будет осуществляться посредством пересчета через кросс-курс. Для этого ЦБ намерен использовать данные об официальных курсах национальных валют, которые публикуются центральными банками других стран.

Ранее мы сообщали, что Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на полгода санкции в отношении России, введенные против нее в 2014-м году.